Applications of Malliavin Calculus in Finance

讲座标题:Applications of Malliavin Calculus in Finance

主讲人: 赖永增教授

讲座时间:3月28号(周三)下午15:40-16:30

讲座语言:中文,英文

主办单位:数学学院


讲座内容:

在本报告中,我们将研究Malliavin微分,以及在金融中敏感性分析、金融衍生品希腊字母中计算、美式期权和组合优化问题等应用;我们将详细介绍在各个领域中的具体应用方法。另外我们还将介绍基于条件期望的蒙特卡罗模拟法。详细的数值例子将说明方法的有效性。


主讲人简介:

赖永增先生是加拿大Wilfrid Laurier University(劳瑞尔大学)的全职教授,他分别于1983年和1988年获得中山大学学士学位和硕士学位,于2000年在美国Claremont Graduate University(克莱蒙研究生院)获得博士学位,20005月至20026月在加拿大University of Waterloo(滑铁卢大学)高级金融研究中心和统计与精算学系做博士后研究员。20026月至今在加拿大劳瑞尔大学任教授。他的主要研究领域包括金融工程(衍生产品的定价与风险管理、金融计算、投资组合优化、随机分析在金融和保险中的应用)、微分方程在金融和经济学中的应用、蒙特卡洛和拟蒙特卡洛仿真方法及应用。他在AutomaticaJournal of Computational FinanceInsurance Mathematics and EconomicsEconomicModeling等重要的国际期刊上已发表论文40余篇,主持多项加拿大国家自然科学基金。