蒙特卡罗方法和拟蒙特卡罗方法以及在金融中的应用

讲座标题:Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods with Applications in Finance

蒙特卡罗方法和拟蒙特卡罗方法以及在金融中的应用

主讲人: 赖永增教授

讲座时间:315(周四)下午15:40-16:30

讲座语言:中文,英文

主办单位:数学学院


讲座内容:

蒙特卡罗方法在模拟梯度以及处理高维问题时有特别好的优点,因此在多个领域中得到广泛的应用。但是它又有收敛速度较慢的问题。几个加速收敛的有效方法,例如方差减少法,降维方法、拟蒙特卡罗方法以及他们几种方法的组合等,是目前正在研究的重要课题。在这个报告中,我们将引入各种加速方法和拟蒙特卡罗方法在金融工程和其他领域中的应用。


主讲人简介:

赖永增先生是加拿大Wilfrid Laurier University(劳瑞尔大学)的全职教授,他分别于1983年和1988年获得中山大学学士学位和硕士学位,于2000年在美国Claremont Graduate University(克莱蒙研究生院)获得博士学位,20005月至20026月在加拿大University of Waterloo(滑铁卢大学)高级金融研究中心和统计与精算学系做博士后研究员。20026月至今在加拿大劳瑞尔大学任教授。他的主要研究领域包括金融工程(衍生产品的定价与风险管理、金融计算、投资组合优化、随机分析在金融和保险中的应用)、微分方程在金融和经济学中的应用、蒙特卡洛和拟蒙特卡洛仿真方法及应用。他在AutomaticaJournal of Computational FinanceInsurance Mathematics and EconomicsEconomicModeling等重要的国际期刊上已发表论文40余篇,主持多项加拿大国家自然科学基金。